퀀트클럽, 속속 20% 돌파...시장과 격차 더욱 벌려

아이투자 퀀트투자클럽의 합성전략과 마법공식전략이 설정 3개월 만에 나란히 누적수익률 20%를 돌파했다.

18일 아이투자에 따르면 전일 종가기준 저PER+저PBR(이하 합성전략)은 21.3%, 마법공식전략은 20.3%를 기록 중이다. 같은 기간 코스피 지수를 각각 9%p 초과했다.

[표1] 퀀트전략 수익률 현황(17일)


합성전략은 주가수익배수(PER)와 주가순자산배수(PBR)가 낮은 종목에 집중적으로 투자한다. 기업의 이익이나 자산가치에 비해 싸게 거래되고 있는 종목을 찾는다. 합성투자전략은 설정 초기에는 코스피 대비 부진했으나 7월 들어 앞서기 시작했다. 이후 8월 코스피 지수가 하락했음에도 꾸준히 상승해 차이를 벌리고 있다. 합성전략으로 투자한 종목 가운데 삼아제약(60%), 수출포장(35%), 대림제지(32%), 신대양제지(30%) 등이 좋은 성과를 냈다.



마법공식전략은 수익성이 좋고 이익 대비 저평가된 기업에 투자한다. 조엘 그린블라트 교수가 창안한 투자법이다. 설정 이후 줄곧 코스피 지수를 앞서왔다. 지난 7월 시장과 비슷한 수준까지 하락했지만, 이후 빠르게 반등해 다시 차이를 벌리고 있다. 현재 편입된 종목 가운데 인포뱅크(84%), C&S자산관리(54%), 에스맥(33%)이 급등해 포트수익률을 끌어 올렸다.




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