6개월 수익률 30% 돌파...시장에 +20%P 앞서

퀀트투자클럽의 마법공식과 턴어라운드 전략이 누적수익률 30%를 돌파했다.

9일(지난 7일 종가 기준) 마법공식과 턴어라운드 전략은 지난해 6월 4일 설정 이후 약 6개월간 각각 30% 수익률을 기록 중이다. 이는 같은 기간 코스피 지수를 18.3%p, 20.7%p 초과한 것이다. 주식MRI 등 나머지 3개 전략도 코스피 지수에 비해 10%p 이상 높은 월등한 성과를 나타냈다.

[표1]퀀트전략 수익률 현황(7일)


퀀트투자클럽은 현업에 바쁜 직장인을 위한 맞춤형 투자 서비스로 아이투자에서 6개월전부터 운영을 시작했다. 5가지의 투자 스타일별로 최적의 종목들로 구성된 포트폴리오를 제시하고 있다

▷  마법공식 전략...설정 이후 줄곧 시장 수익률 초과

마법공식 전략은 수익성이 좋고 이익대비 저평가된 기업을 고르는 투자전략이다. 설정 이후 줄곧 코스피 지수를 앞섰다. 작년 7월 시장과 비슷한 수준까지 하락했지만, 이후 빠르게 반등해 다시 차이를 벌리는 중이다. 현재 편입된 종목 가운데는 SG&G(15%) 등이 포트수익률을 끌어 올렸다.



마법공식 투자전략은 지난 3개월 수익률만 보면 수익률이 -2.4%로 부진했지만, 여전히 6개월 기준으로 20.6%, 누적 기준으로 30%의 높은 수익률을 기록했다. 수익률 차트를 보면 시장이 하락할 때 수익률이 크게 떨어지지 않고 시장이 반등할때는 시장보다 높게 상승했다.

▷ 턴어라운드 전략...최근 수익률 상승세 가팔라

턴어라운드전략은 위기를 겪었으나 빠르게 부활하고 있는 턴어라운드 종목에 집중적으로 투자한다. 매출이 급성장하고 있어 턴어라운드 추세가 지속될 가능성이 높은 종목을 찾는다. 턴어라운드전략은 설정 초기에는 코스피 대비 부진했으나 곧 시장을 앞서기 시작했다. 작년 8월부터 코스피 지수보다 빠르게 상승해 차이를 벌렸다.



턴어라운드 전략으로 투자한 종목 가운데 현재 보유한 종목으로는 바이오스마트(28%), 대영포장(17%), 제이티(16%) 등이 좋은 성과를 냈다. 턴어라운드 전략은 최근 1개월 수익률이 3.7%로 가장 빠르게 성장해 초반 부진을 이겨내고 퀀트클럽의 쌍두마차를 이끌었다.

퀀트투자전략은 감정을 배제하고 가치보다 싸게 거래되는 주식에 분산해 투자한다. 감정을 배제하면 오르는 주식은 사고 싶고, 떨어지는 주식은 팔고 싶은 투자자의 심리적 약점을 극복할 수 있다. 퀀트투자전략은 한 달에 한 번 매매만으로 시장을 능가했다. 주식투자를 위한 가장 쉽고 간단한 방법을 퀀트클럽에서 찾아볼 수 있다.

▶ 퀀트투자클럽 바로가기 (http://www.itooza.com/quant/quant_sp_sub.html?ss=01)

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