[퀀트전략] 4개 전략, 시장을 크게 이기다

5일 간의 긴 연휴 후 주식시장의 한 주간 성과는 어땠을까. 코스피 지수는 0.1% 오른 2011로 마감했다. 외국인이 23거래일 연속 '순매수'라는 대기록을 세웠음에도 상승률은 미미했다.

반면 퀀트 전략은 두드러지는 성과를 냈다. 합성전략을 제외한 4개 전략은 코스피 지수 상승률을 웃도는 성과를 냈다.

가장 많이 오른 전략은 턴어라운드 전략이다. 한 주간 2.8% 오르며 코스피, 코스닥(2.0%) 지수 상승률을 웃돌았다. 주식MRI 전략도 2.5% 상승했으며, 이증미 전략도 2.1% 올랐다. 누적수익률이 가장 높은 마법공식 역시 1.3% 상승하며 시장 수익률을 웃돌았다.



퀀트 전략 대부분이 양호한 수익률을 거둔 이유는 지난 11일부터 2분기 재무정보를 반영해 종목 교체가 이뤄진 것과 무관하지 않다. 아이투자는 상장사의 2분기 재무정보 데이터가 전부 업데이트 된 시점인 11일부터 공식 펀드 종목 교체를 실시했다.

한편 퀀트 투자전략은 시장과 비교해 내릴 땐 비슷하거나 낮게 내리지만, 오를 땐 더 오르는 게 특징이다. 퀀트 투자전략의 묘미라 할수 있다. 이는 투자지표에 따라 저평가 우량주를 기계적으로 걸러낸 후 20종목에 분산 투자한 결과다.

시장 상황에 따라 수익률이 일시적으로 부진할 순 있지만, 최소 6개월~1년 정도 꾸준히 투자하면 결국 시장을 앞서는 수익을 얻을 가능성은 높아진다. 남들보다 빨리, 그리고 오래 퀀트전략에 따라 투자할수록 좋다는 의미다.

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