안녕하세요
퀀트클럽 운영진입니다.
매매에 따른 비용절감과 편의성 향상을 위해 매매도우미 엑셀파일을 개선했습니다. 내용은 아래와 같습니다.
- 기존 보유주식수 대비 매매주식수가 10% 미만인 종목은 '수량유지' 의견 → 매매없이 그대로 보유
- 교체종목 및 기존 보유량의 10% 이상 매매할 종목은 종전대로 매매
종전에는 20개 보유종목에 대해 소폭이라도 주식수 변동이 있으면 모두 매매를 해서 지분율을 동일하게 맞췄습니다. 그간 운영을 통해 검토한 결과, 수익률에는 큰 영향이 없는 반면 매매에 드는 비용과 시간은 상대적으로 과도하다는 결론을 내렸습니다.
이에 전량매도/매수를 통해 교체해야할 종목과 보유량의 상당부분을 매매해야하는 종목만 매매신호가 표시되도록 파일을 개선했습니다. '상당부분'에 해당하는 기준은 10%로 설정했습니다.
즉 보유량의 10% 미만 주식수 변동은 그냥 현재 주식 수를 보유하게 됩니다. 시뮬레이션 결과 매매해야 하는 종목 수가 절반 이하로 감소해 매매에 드는 비용과 시간은 줄일 수 있을 것으로 기대됩니다.
수익률과 함께 실제 투자하시는 회원 분들의 편의 또한 고려해 개선해나가는 퀀트클럽 되겠습니다.
감사합니다.
p.s: 공식펀드는 내일 매매예정인 주식MRI 전략부터 위 원칙에 따라 매매합니다.
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실제 수익율에서 거래비용에 대한 괴리감이 엄청 컸습니다...
앞으로도 고민하고 발전된 방향의 퀀트클럽 되었으면 좋겠습니다.
앞으로도 회원 분들의 수익은 높이고, 비용과 노력은 줄이기 위해 늘 고민하는 퀀트클럽 되겠습니다 ^^
이번달에 종목을 선정하고 다음달에 매매거래일에.. 또 순차적으로 종목을 선정해서 20위안에 드는
종목으로 선택하여 매매하는데... 그 순위차이가 크지 않다고 생각됩니다...
즉, 이번달에 20위안에 들었던 종목이 다음달에는 한 26위나 36위 정도에 되어있다면 다음 매매거래일에
탈락하여서 전량매도와 20위 순위안에 포함된 종목을 신규매수해야하는데....
제 사견으로는 20위의 배수인 40위정도까지 안에 기존 매매 포트폴리오 종목이 포함되어있다면...
굳이 거래수수료를 발생시키면서 매매를 해야하는지 궁금합니다...
왜냐하면,, 제가 많이 게을러서인지... 매달 거래일에 포트폴리오를 교체하지 못한 적이 꽤 있었는데...
수익율차이는 비슷했던것 같은데... 매매수수료가 들지 않았으니... 오히려 실전 매매에서는
이득이라고 판단됩니다....
즉, 조건에 포함된 종목이 다음번 매매일에서도 순위가 그리 크게 밀리지 않는다면...
종목을 교체하는것보다... 포함시키고,, 순위가 40위 밑으로 떨어지는 종목만 교체 매매를 하는
그런 방식이 실전매매에서는 더욱 빛을 발휘하지 않을까요?
정성어린 답글 부탁드립니다...꾸벅
우선 퀀트클럽에 대한 애정어린 고민과 제안에 감사드립니다.
제시해드리는 각 전략의 20종목이 해당 전략의 상위 1위~20위와 일치하진 않습니다. 최소 시가총액, 거래대금 기준, 일시적인 이익에 대한 판단 등 운영 노하우와 현실적인 매매 가능성을 종합적으로 고려해 종목을 걸러내고 현 시점에서 가장 매력적인 종목군을 제공하려 노력하고 있습니다.
이들 종목을 걸러내다 보면, 대략 40위~50위에 해당하는 기업들 가운데 20개 종목이 선별돼 퀀트전략에 들어오게 됩니다. 다만 퀀트전략의 원칙에 맞게 필터링에 이익 예측치는 거의 사용하지 않습니다. 대신 실적 발표일에 수동으로 실적이 악화된 종목을 교체하는 방식으로 이를 보완해 실적 감소에 따른 급락을 최대한 피하고 있습니다.
40위~50위 종목이라해도 기본적으로 순위가 높습니다. 주가가 급등하거나, 실적(순이익 등)이 급감하지 않는 한, 순위가 크게 밀리진 않습니다. 따라서 언급하신 대로 매매를 놓쳐서 그대로 보유하거나 종목교체 정도만 해주더라도 수익률 차이가 크지 않을 수 있습니다.
매매와 관련된 비용(수수료+시간,노력)을 줄이기 위해 엑셀파일도 현격한 변동이 없으면 보유수량을 그대로 유지하는 쪽으로 개선했습니다. 공식펀드에 적용한 결과 20개 종목 가운데 7~8개 내외를 교체하고, 나머지 종목 중에 1~2개만 비중조절을 했습니다. 종전보다 매매비용 부담이 절반 정도로 줄어든 수치입니다.
운영진이 목표로 하는 퀀트전략의 연평균 수익률은 장기적으로 15~20% 입니다. 또한 퀀트전략은 절대수익률 보다는 시장을 이기는 데 초점을 맞춥니다. 시장에 관계없이 늘 시장에 머물면서 투자하는 전략이기 때문입니다.
매매기법이나 매매날짜를 정확히 지키는 것보다는, 꾸준히 이들 종목을 보유하고 적절히 교체하는 방식이 당초 설정한 목표를 달성하는 데 더욱 직접적인 영향을 줄 것이라 판단합니다.
감사합니다.
p.s : 답변이 늦어져 죄송합니다. 정성어린 답변이 됐으면 합니다.^^