퀀트클럽에 관심있는 1인입니다. ^_^ 글을 읽어보니 퀀트 공식수익률과의 격차가 벌어지는 부분에 대해서 우려를 표하는 분들이 꽤 있는 것 같아서요.
퀀트 공식 펀드는 실제로 매도/매수가 이루어지는 것을 바탕으로 계산되나요? 아니면 그냥 종가로 매수/매도한다고 가정하고 수익률이 트래킹되나요?
저는 합성전략에 관심이 있는데, 저 혼자서 이 전략을 실행해본 결과 이 카테고리에 들어가는 종목들이 인기 종목이 아니기 때문에 별로 큰 금액으로 들어가있는게 아님에도 불구하고 매수/매도시 해당 주식의 주가의 등락을 좌우할 정도로 움직이는 일도 빈번한데요.
물론 며칠에 걸쳐서 원하는 가격에 매수/매도하는 방법도 있겠습니다만, 월1회의 기계적인 매매만 추구하는 퀀트 투자법에는 조금 맞지 않는 방법이라는 생각이 듭니다.
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답변 드리겠습니다.
공식펀드는 실제 매매를 하진 않습니다. 매매는 모두 매매당일 시초가에 이뤄졌다고 가정하고 수익률을 추적하고 있습니다. 시초가로 정한 이유는, 실제 운영해도 시초가에 주문을 걸면 대부분 체결될 가능성이 크기 때문입니다.
공식펀드는 퀀트투자클럽 시작과 동시에 설정됐기 때문에, 회원 분들이 운영하시는 펀드보다 기간이 오래됐습니다. 수익률 차이가 있다면, 시간 차이에 따른 복리효과 영향이 큽니다. 실제 최근 4주간 공식펀드의 수익률을 조사해보면, 별다른 차이가 나질 않습니다.
또한 공식펀드의 매매에 드는 비용(수수료,세금 등)은 배당금으로 충당한다고 가정합니다. 이에 공식펀드 수익률 계산에는 배당금과 매매비용 모두 반영하지 않습니다.
말씀하신 주가가 움직일 정도로 거래량이 적은 종목은 최소 시가총액 등 기준을 따로 설정해 걸러내고 서비스하고 있습니다.
며칠에 걸쳐서 원하는 가격에 매매해도 괜찮습니다. 월별로 포트를 조절하면서 투자를 꾸준히 한다면 퀀트전략의 취지에 부합합니다.
퀀트클럽에 대한 관심 감사합니다.
즐거운 주말 보내세요.
계좌에 여유 현금이 없는 상태에서 이전 종목 매도와 신규 종목 매수가 시초가에 동시에 이루어 질수 있는 것인지요?
답변 드리겠습니다.
실제 매매순서 상으론 이전 종목 매도가 먼저 이뤄집니다. 그러면서 신규종목 매수 주문을 내면 거의 같은 시간 대에 매매가 진행됩니다.
신규종목 매수 주문을 장 시작 전에 미리 셋팅해 두시면 큰 시간차이 없이 매매를 하실 수 있습니다. 증거금 불충분 등으로 매매가 되지 않은 종목이 있다면, 현재가에 다시 주문을 내거나 시초가를 지정가로 맞춘 다음 매매하면 거의 체결됩니다.
시초가 매매법은 장중 주가 등락을 보지 않고 매매를 하겠다는 방법입니다. 장중에 주가가 오르거나 내리면 종목별로는 희비가 교차할 수 있지만, 전체적으론 상쇄한다고 판단합니다. 직장인 가운데 일과 중엔 주식시장에 신경을 쓸 수 있는 분들이 많지 않다고 판단해 공식펀드에 적용하고 있습니다.
퀀트전략의 성과는 매매법의 차이보다는 투자를 실천한 기간에 비례합니다. 매매법이 혹 신경 쓰이신다면, 회원님께 가장 편한 매매법을 정해 해보시기 바랍니다 ^^
감사합니다.
현금이 없어도 매도/매수 주문을 동시에 할수 있는 방법 없나요?
종목마다 일일이 주문을 내는것도 비효율적인데 여러종목을 일괄적으로 주문하는 방법은 없나요?
증권사 HTS마다 조금씩 이름은 다르지만, '바스켓매매'라고 해서 일괄주문할 수 있는 기능이 있습니다. 한번에 14개 종목을 한꺼번에 매매할 수 있습니다.
여유 잔금이 없으셔도 매도주문엔 문제가 없습니다. 먼저 매도하시고, 매도가 체결되는 걸 봐서 매수주문을 내시면 매매에 드는 시간과 노력이 많이 절감되실 듯 합니다.
바스켓매매 기능은 쓰시는 HTS 고객센터에 문의하시면 됩니다.
감사합니다.