1. 5천만원에 대한 수익률
가. 투자기간 : 2014. 5. 19 - 2015. 1. 13.
나. 투자손익 : 50,000,000 -> 50,375,866 --> +0.75%
2. 1천만원 원금에 대한 수익률 (5천만원중 2천만원에 대한 수익을 계산함)
가. 투자기간 : 2012. 6. 25 - 2015. 1. 13.
나. 투자손익 : 10,000,000 -> 20,150,346 --> +101.5%
50,375,866 *(2 / 5) = 20,150,346
다. 코스피 : 1825.38 -> 1917.14
라. 2015.1.13일자 합성전략 모델포트 수익률 77.7%이므로 23.8%로 수익면에서 비트를 하고 있음.
2014년 9월과 10월에 개인적인 사정에 의해서 종목을 쳐다보지 못하여 포트관리가 제대로 이루어지지 않아서 수익률 하락을 방어하지 못했다.
퀀트시작이후 2014년에 월단위로 4번이나 마이너스 수익률을 냈다. 보통 1년에 1번에서 2번정도만 마이너스를 냈었는데.... 참 생각보다 힘들었다.
하반기에 합성전략 종목들이 맥을 못춰서 나의 포트도 정말 힘들었다. 8월까지 내 포트수익률이 126%까지 많은 상승을 해서 기대치가 높아져서 그런지 하락시 상대적으로 더욱 힘들었다.
포트운영을 2년이상 하다보니 개인적인 포트운영방식과 종목운영방식이 가미되다보니 아이투자의 모델포트의 전략보다 이제는 포트운영에 손이 많이 가기 시작했다.
1. 현금비중, 2. 종목매수 타이밍, 3. 종목스크리닝. 4. 리스크관리
위 4가지 사항을 나의 기준에 맞게 잘 적용하고 있다.
포트운영에서 가장중요한 것은 4번째 리스크관리이다. 하락시 원금에 손실이 나게되면 원금을 회복하기까지는 엄청난 시간이 소요된다. 매년 하락후 손실회복까지는 약 8개월이상이 흐른것 같다. 그리고 수익을 내야하기에 하락을 적절하게 방어하지 못한다면 수익을 낸다는 것은 상당한 시간을 요한다.
내가 투자하는 데이비드 드레먼의 투자전략은 언제나 옳다라는 것과 증명된 것이라는 것을 꼭 기억하고 전략에 맞게 꾸준하게 투자해야된다. 몇번하다가 잘 안된다고 전략이 잘못됐다고 생각하지 말고 데이비드 드레먼의 역발상 전략을 좀 더 자세하게 읽어보는 것이 중요하다.
2014년에도 안정된 수익을 냈던것처럼
2015년에도 합성전략에 따라 꾸준하게 투자하면 좋은 결과가 나올것 같다..
아이투자 모델포트 수익률이 좋으면 좋을 수록 내 포트 수익률도 좋다
아이투자 2015년에도 파이팅 입니다 ^^
<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>
프린트
이메일
그런데 데이비드드레먼의 전략과 아이투자 전략 차이점은 포트에 대해 매달 한번 의무교체라는 점이 아닐까합니다..물론 아이투자에서 시물레이션을 통한 검증(?)모델이라고 하지만, 최근 몇개월처럼 급격한 수익률 하락에 대해선 좀 더 검증이 필요하다고 봅니다..1개월간 평균 -5% 이상 하락하는건 변동성이 엄청난거같아서요..역발상투자 232페이지에 봐도 약세장에서의 분기별 수익률이 평균 저PER, 저PBR 전략이 -5.7%, -6.2% 등으로 기술되어 있습니다..즉, 시장이 -7.5%에 비해 변동성이 적고 수익률변화가 크지않은것을 최대 장점으로 내세우고 있습니다..그런데 작년 하반기 시장은 약 -4%정도 하락했는데 거의 두배이상 하락한다는건 역발상전략의 장점이 퇴색되는 느낌을 지울수 없네요..
이것이 아이투자에서 제시한 전략의 한계점인지, 아니면 일시적인 현상인지는 좀더 지켜보고 판단하는것이 좋을것 같습니다
우야튼 다시한번 높은 수익률 추카드립니다~ 짝짝짝