안녕하세요
퀀트클럽 운영진입니다.
지난 해 줄곧 누적수익률 1위를 기록하던 합성전략이 작년 10월부터 부진했습니다. 약 3개월 간 10%~15% 가량 하락해 코스피 지수에도 미치지 못한 성과를 냈습니다.
과거 테스트 기간을 포함해도, 합성전략이 3개월 이상 시장수익률에 뚜렷히 뒤쳐진 적은 많지 않았습니다. 이에 종목 스크리닝 로직을 강화해 적용했습니다. 변경된 로직을 점진적으로 적용해 어제 모두 완료했습니다.
이번에 강화된 로직은 테스트 결과 하락장에서의 수익률 방어능력이 향상된 것으로 나왔습니다.
합성전략의 높은 성과가 2년에 걸쳐 입증된 만큼, 앞으로는 하락장에서의 방어능력이 회원 분들의 안정적인 수익에 기여할 것으로 판단합니다. 앞으로도 성과를 유지하면서도, 하락장에서 수익률 방어를 염두에 두고 전략을 검토하려 합니다.
세부 스크리닝 로직 일부가 변경됐지만, '절대 저평가' 종목에 투자하는 합성전략의 기본적인 원칙과 취지는 변함없습니다. 인위적으로 매매일을 변경하지 마시고, 매매일에 따라 자연스럽게 매매하시길 추천드립니다.
앞으로도 합성전략 뿐만 아니라, 다른 전략들도 로직을 진화시켜 더 나은 투자클럽으로 만들겠습니다.
감사합니다.
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이번 로직강화가 하락장 방어능력 향상에 초점을 둔 만큼, 상승장에서 어떤 결과를 가져올 지는 아직 알 수 없습니다.
다만 합성전략은 상승장에서 시장 대비 초과 상승하는 경우가 많았습니다. 이는 지난 2년 간의 성과를 통해 입증된 효과입니다. 이번 로직강화가 합성전략의 이러한 특징을 훼손할 것으로 보이진 않습니다.
하락장에서 방어능력을 올린다면 회원님들의 성과가 좀 더 안정적으로 날 수 있을 것으로 기대합니다. 실제로 로직을 강화한 이후 합성전략의 회복세가 완연히 나타나고 있습니다.
감사합니다.