퀀트클럽, 현금 비중 고려한 포트운영 결정

안녕하세요
퀀트클럽 운영진입니다.

퀀트전략 운영에 6월 13일(월)부터 현금 비중을 도입합니다. 향후 현금 비중을 늘려야할 때라고 판단되면, 현금 비중을 공지할 예정입니다.

회원 분들께선 기존 매매전략 게시판에서 현금 비중과 현금 비중이 반영된 포트폴리오를 확인하실 수 있습니다. 종목별 매입주식수를 현금 비중을 반영해 제시하기 때문에, 기존에 보시던 대로 매입주식수를 확인하시고 매매하시면 됩니다.

* 따로 공지가 있기 전까진, 현행대로 주식 100%를 유지합니다.

퀀트전략은 지난 4년간 오를 때 집중적으로 빠르게 상승하는 특징을 보였습니다. 적어도 1년에 1~2차례는 2~3개월 동안 많게는 30% 이상, 적게는 15% 내외로 오르는 시기가 찾아옵니다.

현금 비중에 대한 조절없이, 주식 100%를 보유하며 시장에 머물러도 지금의 성과를 달성했지만, 과거를 복기해보면 집중적으로 올랐을 때 어느 정도 현금을 보유했다면 더욱 높은 성과가 가능했을거라 봅니다. 이에 운영진은 과거 퀀트전략의 데이터 및 다른 자료들을 바탕으로 퀀트전략에 맞는 최적의 현금 보유 시기를 조사했습니다.

지난 수 개월 간 다양한 방식의 테스팅과 방대한 자료조사를 바탕으로, 최적의 현금 보유 시기와 비중을 결정했습니다. 이를 통해 각 전략의 성과를 적게는 10%, 많게는 30% 이상 높일 수 있는 것으로 나타났습니다. 또한 현금 보유를 통해 수익률의 변동 폭도 확연히 줄일 수 있는 방법도 함께 찾았습니다.

앞으로 위 방침에 따라 퀀트전략 포트폴리오를 운영합니다. 수익은 높이고, 변동은 줄여서 한층 진화된 전략으로 발전시키겠습니다. 감사합니다.

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