퀀트 투자클럽 > All-In-One 투자전략

All-In-One 투자전략

퀀트전략 뭘 고르지?···올인원 전략으로 고민해결!

퀀트클럽 18.12/17 10:50 조회 2,916

퀀트클럽 4개 전략 중 어떤 걸 따라하면 좋을까?

퀀트클럽 이용자들의 오랜 고민이기도 합니다. 이에 대한 해답으로 퀀트클럽이 신규전략 '올인원(All-In-One) 전략'을 선보입니다.

◆ 퀀트전략 선택, 올인원으로 고민 해결!

퀀트클럽은 올해 10월 종료된 마법전략까지 총 5개의 전략을 운영했습니다. 운영진은 그동안 전략에 대한 여러가지 문의를 받아왔습니다. 어떤 전략을 선택할 지, 선택한 전략의 수익률이 다른 4개 전략보다 나을지에 대한 고민들입니다.

그간 운영진은 일반적으론 합성전략을 권해드렸고, 다음으론 화끈한 턴전략, 다양한 우량주가 편입되는 주식MRI전략을 추천해드렸습니다. 퀀트전략을 2개 이상 조합하시는 경우 '합성+턴' 또는 '합성+MRI'를 추천드렸습니다.

퀀트클럽은 전략 선택에 어려움과 여러 전략을 조합하는 번거로움을 덜어드릴 수 있는 방법을 고민했습니다. 그리고 마침내, 고민을 해결해줄 전략이 나왔습니다. 합성, 턴, MRI가 합쳐진 올인원(All-In-One) 전략입니다.

◆ 3개 전략의 강점을 조합했습니다

올인원(All-In-One) 전략은 퀀트클럽 전략 중 수익률 1등을 못하더라도, 2등은 할 수 있는 전략입니다. 기존 합성전략과 턴어라운드주 전략, 주식MRI전략에 3가지에 분산투자해 최적화된 포트폴리오를 구성합니다.

연도마다 어떤 전략이 '핫'했는지와는 관계 없이, 안정적인 수익률을 기대할 수 있습니다. 기본적으로는 꾸준하고 안정적인 수익률을 올리는 것이 핵심입니다. 전략별 변동성을 보완하여 초과수익을 거둘 수 있도록 했습니다.

약 7년간 올인원전략의 누적 수익률은 425.1%입니다. 아이투자가 퀀트클럽 운영을 시작한 연도인 2012년부터 2018년 11월까지의 성과입니다. 연평균 수익률은 27%입니다. 매년 투자금의 27%를 복리로 벌었다는 뜻입니다. 같은 기간 코스피 지수의 연평균 수익률은 2%, 코스닥 지수는 4.9%입니다.

◆ 투자 리스크는 낮췄습니다

투자전략을 고를 때 수익률 못지 않게 중요한 것이 수익률의 변동성입니다. 같은 수익률을 달성해도, 중간과정의 부침이 심하면 투자자의 마음도 함께 흔들리기 때문입니다. 올인원(All-In-One) 전략은 기존 퀀트전략마다 다소 차이가 있는 '꾸준함'을 완화했습니다.

과거 월별 수익률은 최저 -13% ~ 최고 17%를 기록했습니다. 월간 수익률이 가장 높았던 때는 2012년 1월, 가장 낮았을 때는 2013년 6월과 2018년 10월입니다. 2013년 6월, 최대 하락 폭 -13%을 직접 경험했다면 결과는 어땠을까요.

김퀀트씨가 투자를 시작하자마자 2013년 6월 -13%의 손실을 보며 시작했다고 가정해봅시다. 김퀀트씨는 직장을 다니며 종잣돈 1000만원을 마련했고 이를 올인원 전략에 투자했습니다. 그러나 한 달 후 계좌를 열어보니 872만원으로 줄어있었습니다. 김퀀트씨는 시작하자마자 큰 하락을 겪어 당황스러웠지만, 투자를 계속 이어가기로 다짐했습니다.

급락 다음 달인 2013년 7월 올인원 포트는 12.8% 급반등했고, 김퀀트씨의 평가액은 995만원으로 한 달만에 투자금을 거의 되찾을 수 있었습니다. 플러스(+) 전환까진 4개월이 걸렸습니다. 김퀀트씨는 그 후로도 투자를 꾸준히 해서 2018년 11월 2659만원으로 자산을 불릴 수 있었습니다. 누적 수익률은 165%, 연평균 수익률은 19.5%입니다.

퀀트전략에 오랜기간 꾸준히 투자하면 타이밍에 따른 유불리는 상쇄되고 수익이 납니다. 김퀀트씨처럼 최악의 상황에서 시작했을 때, 단기간엔 손실이 날 수 있지만 기간이 지나면 전고점을 회복하고 이후에는 수익을 내는 것으로 나타납니다.